日线级别多空趋势跟踪（CTA）· 回测 2019-12-12 → 2026-09-21，实盘自 2026-05-08 起
回测 6.8 年 · 实盘验证 136 天2026-05-08 → 2026-09-21（136 天）。OKX 信号机器人自动执行。
2019-12-12 → 2026-09-21，6.8 年。TradingView Strategy Tester 的成交列表，逐笔补算币安永续资金费后重算。
| 口径 | BTC | ETH |
|---|---|---|
| 满仓复利（盈亏全部再投入） | ||
| 终值 | 25.7x | 15.6x |
| 年化 / 波动 | +61.43% / 56.7% | +52.15% / 74.0% |
| Sharpe / 最大回撤 | 1.12 / -59.01% | 0.93 / -68.64% |
| 回测区间 | 2019-12-12 起 6.8 年 | 2020-03-04 起 6.5 年 |
策略净值（计入资金费）
持有 BTC · 做多期
持有 BTC · 做空期
买入持有那条线按持仓方向着色：蓝＝策略做多、
红＝策略做空，每一次变色就是一次反手，218 次信号全在线上。
下栏为回撤（逐日盯市，含持仓中途的浮亏，计入资金费口径），与上栏共用同一条时间轴。 策略 · 最深 -59.01%（2021-12-17） 买入持有 BTC · 最深 -76.67%
最右一列为同期买入持有 BTC 的年度收益，按策略每年最后一个观测日对齐区间。全年一列加了蓝框的年份，是策略跑赢买入持有的年份。
| 年 | 1月1 | 2月2 | 3月3 | 4月4 | 5月5 | 6月6 | 7月7 | 8月8 | 9月9 | 10月10 | 11月11 | 12月12 | 全年全 | 持有 BTCBTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.150 | +0.150 | -0.080 |
| 2020 | +3.714 | +16.6717 | +2.272 | +1.952 | -12.85-13 | -11.74-12 | +18.6119 | +2.773 | -15.13-15 | +8.088 | -20.81-21 | +48.3948 | +27.5128 | +302.72303 |
| 2021 | +14.4214 | +90.0490 | +17.6918 | +0.591 | +31.7932 | +0.240 | +29.3729 | -34.33-34 | -21.97-22 | +40.0840 | -15.85-16 | -25.59-26 | +97.7398 | +59.6160 |
| 2022 | +15.9116 | +8.909 | -7.73-8 | +3.343 | +1.842 | +29.9230 | -9.99-10 | +11.2811 | +1.241 | -1.45-1 | +10.4210 | -5.94-6 | +65.2965 | -64.21-64 |
| 2023 | +37.3937 | +6.747 | +35.1635 | +9.6710 | -3.83-4 | +17.6318 | -4.33-4 | +5.626 | -5.08-5 | +22.7923 | +5.105 | +1.391 | +208.61209 | +155.87156 |
| 2024 | -4.24-4 | +43.8044 | +16.6017 | -18.92-19 | +1.872 | +3.914 | -0.94-1 | -7.58-8 | +13.5013 | -5.40-5 | +14.6315 | -10.79-11 | +38.5339 | +121.08121 |
| 2025 | +4.484 | +5.716 | +1.812 | +11.7212 | +4.434 | -4.44-4 | +1.802 | +9.079 | +5.355 | -4.07-4 | +0.490 | -1.65-2 | +39.0139 | -6.35-6 |
| 2026 | +2.092 | +13.0013 | +1.211 | +4.404 | -7.47-7 | +14.0714 | -4.04-4 | +14.2114 | +3.303 | · | · | · | +45.6446 | -7.38-7 |
策略净值（计入资金费）
持有 ETH · 做多期
持有 ETH · 做空期
买入持有那条线按持仓方向着色：蓝＝策略做多、
红＝策略做空，每一次变色就是一次反手，203 次信号全在线上。
下栏为回撤（逐日盯市，含持仓中途的浮亏，计入资金费口径），与上栏共用同一条时间轴。 策略 · 最深 -68.64%（2022-01-05） 买入持有 ETH · 最深 -79.35%
最右一列为同期买入持有 ETH 的年度收益，按策略每年最后一个观测日对齐区间。全年一列加了蓝框的年份，是策略跑赢买入持有的年份。
| 年 | 1月1 | 2月2 | 3月3 | 4月4 | 5月5 | 6月6 | 7月7 | 8月8 | 9月9 | 10月10 | 11月11 | 12月12 | 全年全 | 持有 ETHETH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | · | · | +21.5622 | -46.16-46 | +7.447 | -7.97-8 | +39.3439 | +25.2925 | -19.37-19 | -21.24-21 | +9.439 | -8.07-8 | -27.83-28 | +228.41228 |
| 2021 | +77.7778 | +15.3715 | +29.7430 | -16.06-16 | -2.41-2 | -3.97-4 | +24.0624 | +13.8314 | -25.95-26 | -26.17-26 | -10.79-11 | -18.25-18 | +17.8418 | +398.65399 |
| 2022 | +13.5614 | +2.723 | +18.1418 | -4.96-5 | +13.1613 | +26.1726 | +10.5111 | +6.717 | +18.2718 | +4.995 | +18.2018 | -2.81-3 | +214.57215 | -67.46-67 |
| 2023 | +20.0120 | -10.08-10 | -4.86-5 | -18.14-18 | +3.173 | +8.198 | -7.86-8 | +6.116 | -5.48-5 | +14.6615 | +10.1210 | -2.62-3 | +6.597 | +90.9491 |
| 2024 | -1.25-1 | +46.5047 | +9.149 | -15.95-16 | +14.0014 | -8.70-9 | +5.125 | +19.2919 | +17.8218 | +7.117 | +24.8025 | -17.45-17 | +125.23125 | +46.0946 |
| 2025 | -15.53-16 | +5.856 | +11.8612 | +14.1314 | -12.03-12 | +4.484 | +48.8049 | -0.330 | +9.329 | +7.678 | +22.7823 | -5.22-5 | +113.13113 | -10.97-11 |
| 2026 | +1.241 | +16.4416 | -0.490 | +11.9012 | -5.95-6 | +6.777 | -4.52-5 | +20.6321 | +7.568 | · | · | · | +63.3163 | -10.69-11 |
| 指标 | BTC | ETH | 说明 |
|---|---|---|---|
| 已平仓笔数 | 217 | 202 | |
| 做多 / 做空 笔数 | 108 / 109 | 101 / 101 | |
| 做多 / 做空 占比 | 49.8% / 50.2% | 50.0% / 50.0% | |
| 平均持仓 | 11.2 天 | 11.7 天 | |
| 做多 / 做空 | 11.8 / 10.7 天 | 11.3 / 12.0 天 | |
| 胜率 | 41.9% | 41.1% | |
| 做多 / 做空 | 42.6% / 41.3% | 41.6% / 40.6% | |
| 平均盈利 / 平均亏损 | +11.14% / -4.00% | +13.86% / -5.79% | |
| 盈亏比 | 2.78 | 2.39 | 平均盈利 ÷ 平均亏损 |
| 总盈亏比 | 2.01 | 1.67 | 全部盈利 ÷ 全部亏损 |
| 最大单笔 盈利 / 亏损 | +181.7% / -25.5% | +91.0% / -23.0% | |
| 最长 连胜 / 连亏 | 5 / 13 笔 | 5 / 8 笔 |